Finanční časové řady

254 Kč
Finanční časové řady
Autor: 
Arlt Josef
Podnázev: 
vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace
ISBN: 
80-247-0330-0
EAN: 
9788024703305
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 289 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
220

Značná část kvantitativních informací o finančním trhu je poskytována ve formě finančních časových řad. Cílem předkládané knihy je objasnit základní principy jejich modelování pomocí modelů lineárního typu (ARIMA, SETAR, STAR, MSW, ARCH, GARCH atd.). Kniha je orientována především prakticky, pro usnadnění pochopení některých složitějších postupů jsou použity ilustrace, je zde řada konkrétních příkladů praktické aplikace důležitých metod. Pro teoreticky zaměřené čtenáře budou mít význam odkazy na originální práce, z kterých bylo čerpáno. Kniha je určena především studentům ekonomických oborů a pracovníkům finanční praxe, kteří mají znalosti základních principů statistiky a pravděpodobnosti a zkušenosti s prací se statistickým a ekonometrickým softwarem.

Obsah

Předmluva
1. Finanční časové řady a jejich charakteristické vlastnosti
2. Lineární stochastické modely
3. Modely s proměnlivými režimy
4. Modely volatility
Literatura
Rejstřík